А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Ц Ч Э 
ВАРИАЦИОННАЯ МАРЖА
Сумма прибылей и/или убытков по всем открытым позициям участника срочного рынка Биржи, определяемая при проведении корректировки по рынку. Вариационная маржа по одной позиции - прибыль или убыток по этой позиции при пересчете ее стоимости по расчетной цене текущего торгового дня. Вариационная маржа по позиции равна: а) для длинной позиции: ВМ= ( Цр - Цт ) х Сим : Им; б) для короткой позиции: ВМ= - ( Цр-Цт) х Сим : Им, где: ВМ - вариационная маржа по данной позиции; Цр - расчетная цена данного торгового дня по соответствующей серии срочного инструмента; Цт - текущая цена данной позиции; Им - минимальное изменение цены в соответствии со Спецификацией срочного инструмента; Сим - стоимостная оценка минимального изменения цены (в рублях) в соответствии со Спецификацией срочного инструмента.


Словарь депозитарных терминов  2018

← БИРЖЕВОЙ СБОР (КОМИССИОННЫЙ СБОР)ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ →

Смотреть значение "ВАРИАЦИОННАЯ МАРЖА" в других словарях:
T: 0.034166963 M: 7 D: 0